はじめに 前回の記事「多次元Ornstein-Uhlenbeck過程の確率密度関数の導出メモ」に引き続き，この記事では状態変数の時間相関関数を導出します．wnk.hatenablog.com 状態変数の時間相関関数 系の定義については，前回の記事を参照して下さい．状態変数の時間…

はじめに この記事では，多次元Ornstein-Uhlenbeck過程と呼ばれる確率過程について，ある初期値からこの確率過程に従って時間発展する状態変数の確率密度関数を導出します． 多次元Ornstein-Uhlenbeck過程 Ornstein-Uhlenbeck (OU) 過程は，ブラウン運動する…